Инструмент «Обязательства трейдеров» (COT)

Инструмент «Обязательства трейдеров» (COT) предоставляет всестороннее и легко настраиваемое графическое представление отчета CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США) об открытом интересе к рынку, публикуемого каждую пятницу днем на основе открытых позиций по состоянию на предыдущий вторник. Рынки включаются только в том случае, если 20 или более трейдеров занимают позиции, равные или превышающие уровни отчетности, установленные CFTC и соответствующими биржами.

Отчет об обязательствах трейдеров (COT)

Отчет об обязательствах трейдеров (COT) публикуется CFTC и содержит разбивку открытых позиций каждого вторника на фьючерсных рынках, на которых 20 или более трейдеров занимают позиции на уровне отчетности или выше. Отчет публикуется каждую пятницу, в нем представлены окончательные данные с момента закрытия торгов предыдущего вторника.

Крупные держатели открытых акций биткоин-фьючерсов CME представляют общее число трейдеров, подлежащих отчетности, у которых открыто не менее 25 биткоин-контрактов (>125 BTC) по состоянию на отчетную дату вторника.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на биткоин CME (каждый контракт = 5 BTC номинальной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации трейдеров CFTC.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на биткоин CME (каждый контракт = 5 BTC номинальной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации трейдеров CFTC.

На этом графике представлено чистое расположение открытых позиций (общая стоимость открытых длинных позиций — общая стоимость открытых коротких позиций) по классификациям трейдеров, классифицированных CFTC, по состоянию на закрытие торгового дня вторника. Обратите внимание, что это учитывает только позиционирование вокруг фьючерсов на биткоины CME и не учитывает реальный общий чистый риск, который фонды имеют за пределами фьючерсных продуктов, регулируемых CFTC.

Крупные держатели открытых долей участия в фьючерсах на эфир CME представляют общее число зарегистрированных трейдеров, у которых открыто не менее 25 контрактов на эфир (>1250) по состоянию на отчетную дату вторника.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на Эфириум CME (каждый контракт = 50 ETH условной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации CFTC по категориям трейдеров.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на эфириум CME (каждый контракт = 50 ETH условной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации CFTC по категориям трейдеров.

На этом графике представлено чистое расположение открытых позиций (общая стоимость открытых длинных позиций — общая стоимость открытых коротких позиций) по классификациям трейдеров, классифицированных CFTC, по состоянию на закрытие торгового дня вторника. Обратите внимание, что это учитывает только позиционирование вокруг фьючерсов на эфир CME и не учитывает реальный общий чистый риск, который фонды имеют за пределами фьючерсных продуктов, регулируемых CFTC.

Крупные держатели открытых акций фьючерсов на эфириум CME представляют общее число зарегистрированных трейдеров, у которых открыто не менее 25 микро-биткоин-контрактов (> 2,5BTC) по состоянию на отчетную дату вторника.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на биткоин CME (каждый контракт = 0,1 BTC номинальной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации трейдеров CFTC.

На этом графике представлено общее количество открытых фьючерсных контрактов на биткоин CME (каждый контракт = 0,1 BTC номинальной стоимости), которые не были закрыты или доставлены к закрытию вторника, агрегированных по классификации трейдеров CFTC.

На этом графике представлено чистое расположение открытых позиций (общая стоимость открытых длинных позиций — общая стоимость открытых коротких позиций) по классификациям трейдеров, классифицированных CFTC, по состоянию на закрытие торгового дня вторника. Обратите внимание, что это учитывает только позиционирование вокруг фьючерсов на биткоины CME и не учитывает реальный общий чистый риск, который фонды имеют за пределами фьючерсных продуктов, регулируемых CFTC.

CME COTs — это сокращение от Commitments of Traders (COT), отчета, который публикуется Чикагской товарной биржей (CME). Этот отчет предоставляет информацию о позициях крупных игроков на рынке, таких как фондовые фонды, коммерческие трейдеры и мелкие трейдеры, по различным товарным контрактам.

Как использовать отчет CME COTs?

Анализ данных COTs может помочь трейдерам понять, как позиционируются крупные игроки на рынке, что может дать им представление о потенциальном направлении движения цен.

Ключевые показатели в отчете CME COTs:

• Чистый спекулятивный интерес: Разница между долговыми и короткими позициями спекулянтов.
• Чистый коммерческий интерес: Разница между долговыми и короткими позициями коммерческих трейдеров.
• Non-коммерческие позиции: Позиции, которые не считаются ни спекулятивными, ни коммерческими (например, позиции хеджеров).

Как интерпретировать данные COTs:

• Высокий чистый спекулятивный интерес: Может указывать на то, что рынок перекуплен, и цены могут снизиться.
• Низкий чистый спекулятивный интерес: Может указывать на то, что рынок перепродан, и цены могут расти.
• Высокий чистый коммерческий интерес: Может указывать на то, что коммерческие трейдеры ожидают роста цен.
• Низкий чистый коммерческий интерес: Может указывать на то, что коммерческие трейдеры ожидают снижения цен.

Важно отметить:

• Данные COTs предоставляются с задержкой.
• Отчет не является точным предсказателем будущих цен.
• Данные должны рассматриваться в контексте других факторов, влияющих на рынок.

Как получить доступ к отчету CME COTs:

Отчет CME COTs доступен на сайте CME Group. Вы также можете найти анализ данных COTs в различных финансовых изданиях и на платформах для торговли.

Внимание!

• Изучите, как анализировать данные COTs перед использованием их для принятия торговых решений.
• Помните, что торговля на рынке связана с риском.